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国信证券形态匹配策略与等权指数持平短线看呢

时间：2022-01-27 06:23:06 来源：西贡环保厂家浏览量：5

国信证券：形态匹配策略与等权指数持平短线看好机械设备类别：机构：研究员：

[摘要]

你就能写出什么事项：

在我们最近的报告《基于动态时间弯曲的形态匹配在指数增强中的实证研究》中提到，我们试图从技术分析的角度出发，挖掘历史数据中与近期观察期间内较为相似的历史形态，并利用相似形态的后期走势预测观察期间后期走势。更具体地说，针对某一个换仓时点，我们对于所有成份股按照上述思路进行后期走势预测，并按照预测收益率排序，选择排名在20%的成份股作为投资标的，跟踪其后期真实走势，检验形态匹配选股策略在样本外的效果。

样本外期间（2012年3月23日至2012年4月10日），形态匹配选股策略落后沪深300指数，但与沪深300等权指数基本持平。如图1所示，在此期间内，沪深300指数累计下跌2.48%，沪深300等权指数累计下跌4.10%。形态匹配选股策略净值累计下跌4.23%，与同期沪深300指数相比，该策略最终获取-1.75%的超额收益，基本与等权沪深300指数持平。在第二批样本外区间内，以银行为代表的大盘股调整幅度较小，造成等权沪深300指数大幅落后沪深300指数，也给形态匹配选股策略造成了一定的困难。

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